建仓建议排序（v20.33）：本表所有「🆕建仓」行按 α60 降序排列，最 alpha 的排第一条并标 #1； α 相同时按模型建议额降序。α60 口径＝该板块绑定指数下、官方确认跟踪该指数的基金中， 60 交易日「基金净值收益 − 指数收益」的最大超额（数据源 functions/api/alpha.js， 基于基金盘后净值、每日更新一次，非盘中实时）。
⚠ 覆盖面如实披露（v20.34 更新）：A 类板块指数有 alpha（signals.json 中 21/22 个指数有值， 基准＝各板块绑定指数、基金盘后净值口径）；C 类个股自 v20.34 起也有真 α60 （基准＝沪深300、个股前复权价格口径，由 scripts/c_alpha.py 计算， 当前覆盖 198/210，未覆盖的是退市/长期停牌与上市不足 60 交易日的次新股）； B 类 QDII 仍无 alpha 字段（QDII 跟踪海外指数，站内无对应日线源），保持信号文件原序并标注「α 无数据」。
⚠ A 与 C 的 α 不可跨类比较：基准不同（板块绑定指数 vs 沪深300）、口径不同（基金净值 vs 个股价格）， 混进同一排名等于用不同量纲比较，会误导建仓顺序 —— 故两类各自在自己的表内排序，界面均标注基准。
无 α 的候选一律沉底并标注成因，绝不填 0（填 0 会让"没数据"伪装成"超额恰好为零"）； 也不用涨跌幅或价格冒充 alpha 排序（那是把「价格高低」当成「超额收益」，属口径造假）。

口径说明：本页持仓记录与备份原站共用同一份存储（同账户名两站互通，任一侧修改另一侧立即一致）。 「模型目标 / 偏离 / 操作建议」由规则引擎 assets/engine.js + assets/portfolio.js 计算， 与备份原站同一套实现（CI 有字节级对照闸门 test_engine_parity.mjs 阻止两侧漂移）。 未设「总资金」时单组额度为 0、模型目标显示 0——这是 v20.17 起的既定口径（不再回落 4000 基准），填入总资金即恢复。
四态与勾选执行：本表把 建仓（模型建议持仓但你未持有的板块，原「空仓机会」）、 增仓（目标额被上调，补足到新目标）、减仓（超目标 1.5 倍且差额 ≥50 元收割）、 清仓（模型目标为 0）四种建议列在同一张表里。勾选后点「确认执行勾选项」即真实记账： 调 PF.applyTrade 改写成本与份额、写回参照建议额，整批共用一次撤销快照。
为什么必须先拉净值：金额要除以净值才能折算成份额，拿不到净值的行勾选框会被禁用并标「待净值」， 绝不按 0 净值硬执行（那会把份额记错，且污染后续偏离度与收割判定）——与备份原站同一口径。
增仓是否要重新过建仓规则：不必过「新建仓专属」的三道闸门（熊市闸门 / 低温门槛 / 失控衰竭建仓， 三者在 computeSector 里都带 !stock 条件），但仍要过通用闸门（下跌回避 → 目标额 0、 收盘<中轨且非底背离/非存量 → 观望），并额外受 addGapDecision 的「低配不补、目标额上调才补足」约束。 ⚠ 注意 stock 的判定基准是出厂快照里 amt>0 的板块（或手动覆盖表），不是你的真实持仓—— 这是备份原站的既有语义（静态页面无法获知真实持仓），本站为保持两站同源未作改动。

为什么 B 类没有「模型目标」列：规则引擎的档位×趋势×背离×闸门体系只对 A 股板块指数建模， QDII 跨境/商品基金不在其样本内。因此 B 类持仓记录与 A 类同库存储（备份原站可见，显示为「无模型信号」）， 但建议列由本站的实时水位规则给出：破 MA5 减持、破 MA10 清仓、情绪冰点/亢奋清仓。
四态与勾选执行：本表同样把 建仓（明细页符合规则但你未持有的标的）、持仓（无需动作， 勾选框禁用）、减持、清仓 列在一起。B/C 类没有模型目标额，因此： 清仓可直接记账执行（份额与成本同时归零）；建仓按明细页口径给默认金额（B 每笔 4000 元、C 按信号强度落在你设的区间）； 减持金额本站不替你决定——需你在该行的「减持金额」框里填数，留空则勾选框禁用。 份额按实时价折算（股票/场内 ETF 有实时价，不需要基金净值），界面会标注折算依据。
建仓建议排序：B 类 QDII 仍无 alpha 数据源（bFunds 无任何 alpha 字段； 站内 alpha 管道需要"官方跟踪指数 + 该指数日线"，而 QDII 跟踪海外指数、无对应日线源）， 故保持信号文件原序并标注「α 无数据」；本站不拿涨跌幅或价格冒充 alpha 排序 （那是把「价格高低」当成「超额收益」，属口径造假）。

个股模型规则（见 research/stock_model_design.md）：破 MA10 清仓、硬止损 −7%、 情绪进入冰点或亢奋全部平仓、连续 3 日低于 MA20 趋势失效。池内最多同时持有 3 只、每只 ≤ 总资金 15%。 与 B 类同理，C 类记录与 A 类同库存储，备份原站显示为「无模型信号」。
勾选执行：清仓可直接记账（份额与成本归零，并按 portfolio.js 既有逻辑写入清仓台账）； 建仓按你在「个股明细」页设的单笔上下限与信号强度给出金额；减持金额需你自行填入，本站不替你决定减多少。 份额按实时价折算，界面会标注折算依据。
建仓建议排序（v20.34 起为真 α60）：按 α60 降序，最 alpha 的排第一条并标 #1。 C 类 α60 口径＝个股前复权收盘的 60 交易日收益 − 沪深300同期收益（百分点）， 由 scripts/c_alpha.py 计算后写入 signals.json；数据源为腾讯日K（主） 与新浪日K（兜底），按公共交易日对齐后取最近 60 日——不按位置相减，因为个股停牌会让 两者日期序列错位，错位相减算出的"超额"是假的。
⚠ A 类与 C 类的 α 不可跨类比较：A 类基准是各板块绑定指数（且是基金净值口径）， C 类基准是沪深300（个股价格口径）。基准不同即量纲不同，混在一个排名里会误导建仓顺序， 故两类各自在自己的表内排序，界面均标注基准。
无 α 的候选（已退市/长期停牌、或上市不足 60 交易日的次新股）沉底并回落按 strength 降序，标注「α 无数据」并在悬浮提示里写明成因；绝不填 0 —— 填 0 会让"没数据"伪装成"超额恰好为零"，直接污染排序。